“学长,我的思路是这样的。”
“既然,你提出的那个用求出来的一阶导数极值代入的方法行不通,那就换一种验证方案。”
“我想的是,我们将线性微分方程分成四种形式。分别来进行运算。如果四种形式全部验证成功的话,那就能证明这个简单解法的正确性和实用性。”
“哪四种形式?”王根基目光中透露着好奇。
程诺伸出手指,一个个数道。
“第一种,常系数bck-scholes随机微分方程:d£=£udt+σdb。”
“第二种,时变系数bck-scholes随机微分方程:d£=bt£dt+σt£db。”
“第三种,形如dξt=aξt+bξtαdt+cξtdbt的随机微分方程。”
“第四种,……”
昨晚看完王根基的论文后,虽然知道王根基的论文中存在明显的逻辑错误,关于新解法的猜想很难说正确。但程诺耐不住他的好奇心,以王根基的论文为基础,用了上午那两节思修课的时间,总算钻研出了一条看似可行的道路。
分情况讨论,然后将结果总结,得出最终解法。
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